Федералният резерв може да изненада пазарните участници като увеличи основната лихва с половин процент. Това заяви президентът на ФЕД Атланта – Raphael Bostic пред “Financial Times”.
Първият Курс по Вълнова теория за годината приключи. Местата за него се изчерпаха буквално за няколко дни, като заради големия интерес се наложи да направим компромис с първоначално обявената бройка от 15 участници и в курса участваха 17 души. В рамките на 4 лекции бяха разгледани следните теми:
Станислав Партъчев ни сподели как квантовата механика, теорията на хаоса и теорията на относителността обясняват всички събития движещи макро света на телата.
Вихрен Молевски представи някои основни модели за фундаментален анализ, използвани глобално от големите финансови институции като Credit Suisse, Danske Bank, Peterson Institute for international economics и други. Тези модели са базирани на различни икономически параметри и изчисляват тъй-нареченото Fair Value на дадена икономика или валута спрямо друга. Интересно е да се отбележи, че според всички модели, средносрочният тренд в EUR/USD е към поскъпване на Еврото до нива движещи се между 1.18 до 1.29. Само времето би показало дали тези фундаментални модели биха „предсказали“ правилно посоката в стойността на Европа срещу Америка.
Втората част на презентацията имаше практическа стойност като Вихрен изложи интересна система за краткосрочна търговия базирана на фундаментален анализ. При тази система на 4 часова графика се оценява тъй наречения спред (разлика) между две некорелиращи валутни двойки (негативен коефициент на корелация поне 85%) в случая EUR/USD и USD/CHF на база на горепосочените модели. Специален индикатор изобразява спреда графично, като най-интересни са зоните на максимален спред между двете некорелиращи валутни двойки. Входът в позиция се определя на втора стъпка като за целта спреда се изобразява под формата на 7 периоден RSI (Relative Strength Index) индикатор. Изчакват се зони на завършена дивергенция в RSI при маскимален спред, които служат за вход. Посоката се определя в зависимост от зоната на свръхкупено или свръхпродадено ниво в RSI. Рискът на позиция е 2% от стойността на портфейла, а средната продължителност на позиция е около седмица. Рискът се дефинира от стоп с размер 50 пипса. Изходите са базирани на трикратна печалба спрямо началния риск (risk/reward – 1:3). Тази система генерира месечна печалба от около 10% при търговия на портфейл от няколко валутни двойки. Тъй като системата произвежда не повече от няколко сигнала на месец тя е перфектна за трейдъри, които нямат достатъчно свободно време. В заключение сериозният фундаментален анализ е средство за определяне на настройката на пазарните участници (sentiment) и силата на паричните потоци стоящи зад различните валути. Това ви дава възможност за сглобяване на печеливши системи за търговия.
Следващото събитие е безплатната лекция на тема “Trading Stocks”. Лектор ще бъде Георги Георгиев, който е финансов анализатор и портфейлен мениджър с над 10 годишен опит. В своята презентация, която ще се състои на 29.11.18, той ще ви запознае с целия комплекс от финансова теория и психология, който ще ви послужи за да инвестирате успешно в акции. Разберете повече за събитието тук.
Кой е Борислав Иванов?Борислав Иванов е един от най-интересните трейдъри представяли своята стратегия пред Карол. С 10 годишен опит в търговията на Forex пазара той определено успя да прикове вниманието на аудиторията в библиотеката на Карол. За Борислав пазарът е цитираме „хаос, в който той трябва да оцелее“. Единственият начин затова според него е рационалността на математиката.
Като дипломиран финансист той е на ти с цифрите и определено не е привърженик на класическите модели за диверсификация на портфолио от инструменти, което според него е губеща стратегия. Системата на Борислав цели да улови малки движения в посока на основния тренд (определен на месечна графика) чрез входове на 1H. За целта, той започва с малки позиции като търгува зони на консолидация дефинирани чрез Bollinger Bands. Тъй като всяка консолидация крие потенциал за голямо движение, Борислав залага лимитирани поръчки с малък стоп (30 пипса) и малък риск докато се появи очакваното движение в посока на големия тренд. Тази стратегия чисто математически води до серия от малки загуби, които обаче се компенсират от печалбата при последвалото силно движение. Профитът е заложен на 150 пипса, като съотношението риск:печалба е 1:5. Очевидно тази система избягва търговия през волатилни периоди на новини или други планирани икономически събития. Улавянето на тренд е базирано на математическа очакваемост такъв да се случи и при EUR/USD, той обикновено възниква след 5 или 6 губещи опити за вход. Базирайки се на този факт в системата се оптимизират размера на позициите и съотношението risk/reward. Именно на тази „предвидима“ вероятност се базира желязното спокойствие на Борислав, който не се вълнува от фундаментален анализ нито от точната цена на EUR/USD. Тези фактори според него са без значение тъй като системата е доказала позитивна математическа вероятност и веднъж заложени поръчките не се модифицират или отменят.
Тази стратегия води до около 100% възвращаемост годишно, които Борислав демонстрирана в своята презентация. Най-трудно, обаче в тази семпла система за търговия, е спазването на правилата и устояването на желанието за модификация. Например, трудност представлява и инкасирането на поредица от губещи трейдове, които биха отказали всеки начинаещ и неразбиращ понятието позитивна математическа очакваемост. Именно тези психологически елементи са овладени от Борислав след поредица от загуби в миналото. Без съмнение съчетанието от рационални решения базирани на математика в съчетание с подходящи психологически възгледи, които гарантират спокойствие при търговията са разковничето към успеха демонстриран на тази презентация. Пожелавам успех на Борислав и очакваме той да ни изненада с нови печеливши сделки.
Следващото събитие, което ще организираме, е лекция на тема “Фундаментален анализ на междуародните пазари”. В нея, Вихрен Молевски ще Ви покаже повече за:
Лекцията ще бъде на 25.10.18 от 18:30, а мястото – Библиотеката на Карол. Повече информация относно самото събитие, можете да намерите тук: https://www.karollbroker.bg/bg/fundamentalen-analiz-pri-trgoviya-na-mezhdunarodnite-pazari