Късният следобед на 11 Октомври се оказа арена на интересен дебат в библиотеката на Карол. Както бе обявено предварително, Кирил Василев представи своята лекция върху Роботи за Forex търговия. Аудиторията от над 50 души беше затаила внимание пред безпрецедентните за България слайдове с информация, показващи предимствата и недостатъците на основните видове роботи, както и начините, чрез които те могат да бъдат тествани. В елегантно непринуден стил, презентацията демонстрира как роботите базирани на Мартингейл не успяват дългосрочно, а също как друг тип роботи, базирани на арбитраж или price action, могат да донесат сериозна доходност. Не бяха пропуснати и системите за високо честотна търговия (High Frequency Trading), които в голямата си част са собственост на мулти милиардни хедж фондове. Въпреки, че отсъстваха подробни стъпки за практическото програмиране на робот, стана ясно, че то може да се осъществи за няколко часа, докато тестването (back testing) и оптимизацията могат да отнемат дори години. Тези от вас които не владеят програмирането могат да си наемат програмист за да сложи идеята им в код. MQL5 Ви дава тази възможност. Процеса на тестване може да се осъществи с Meta Trader 4 или Meta Trader 5, като за него от огромно значение е качеството на тъй-нареченото тиково history, което дава данни за движенията на цената с години назад във времето. Швейцарският брокер Dukascopy е една от най-добрите безплатни алтернативи за набавяне на качествено тиково history.

Според Кирил, един от основните рискове при тестване и оптимизиране на робота върху исторически данни е тъй-наречения Curve Fitting или прекалено адаптиране на системата към минали данни, което всъщност я прави много „стегната“  и недостатъчно добра за търговия с реални данни. Освен, че роботът трябва да вижда добре миналото той трябва да може да се представя добре и в бъдещето, което може да бъде проверено чрез методът на симулация на Monte Carlo. При него софтуер тества безмилостно на случаен принцип представянето на робота при различни сценарии, което генерира специфични криви на перформанс,  даващи ценна информация за надеждността на системата. Не на последно място Кирил подплати презентацията си като демонстрира впечатляващото представяне на неговият робот базирано върху данни от 2014 година до днес. В последвалата дълга поредица от въпроси всеки от участниците успя да открие полезна информация, която да послужи в перспектива.

Следващото събитие, което ще организираме, е “Среща с финалиста от Karoll Forex Masters Competition, реализирал 60% доходност по време на състезанието”. В своята презентация, той ще сподели каква е била системата му за търговия, довела до впечатляващата доходност.

Повече информация относно самото събитие, можете да намерите тук:

https://www.karollbroker.bg/bg/sreshta-s-finalist-ot-karoll-forex-masters-competition

Полезни връзки

•  Historical data feed Dukascopy https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/
•  Примерен Monte Carlo симулатор – http://bettersystemtrader.com/montecarlodownload/
•  MQL5 ресурс за програмиране – https://www.mql5.com/en

Най-голямото състезание на ИП Карол за годината – Karoll Forex Masters Competition приключи! Състезанието завърши след 6 месеца оспорвана надпревара между трейдърите на Карол. На 13.09.2018 , по време на специално организирано събитие, двама от победителите представиха резултатите си, както и стратегиите, помогнали им да грабнат наградите управление на $100 000 и управление на $20 000.

Кирил Василев представи своята автоматизирана система за търговия, която му донесе успех в Karoll Forex Masters Competition. Кирил е типичният представител на техническият гений съчетан с интерес и познания за детайлите в които работят финансовите пазари. Дългогодишният му опит в областта, в това число и на NYSE в комбинация с неговият капацитет да програмира идеите си води до разработването на робот за търговия, чиито възможности са недалеч от научно фантастичните романи на Майкъл Крайтън. Системата сканира пазара и при включването и към платфромата за търговия сама определя входовете, изходите и алокирането на средствата към позициите. По думите на Кирил, това не е система базирана на популярните Невронали Вериги, а по скоро отчитаща поведението на цената (Price Action) и рекалкулираща постоянно своите параметри в зависимост от промяната в цената на търгувания инструмент. В този контекст, бихме могли да определим автоматизираната система за търговия на Крил Василев като детектор на зараждащ се Тренд, който веднъж в действие „изцежда“ пазара за максимални печалби. Това може лесно да се види от кривата на реализираната от системата доходност, която беше представена от Кирил по време на събитието. На въпроса, кое е най-трудно при разработването на системата, Крил сподели че най-труден е психологическият момент в който той трябва да се довери на своята система и да я остави да търгува без да се намесва в работата и. Дори и при статистически back тестове като и симулации на Monte Carlo, които доказват категорично статистическата стабилност на системата, е трудно да се устои на желанието за ръчно включване. Въпреки тази трудност Кирил е преборил себе си и оставяйки неговото дигитално бижу да търгува, печели награда за Управление на парични средства от Карол. Пожелаваме успех и очакваме с любопитство да представим първите резултати от търговията на Вас, нашите клиенти и почитатели.

Георги Гугов е само-обучил се трейдър тръгнал по стъпките на търговията преди 10 години. Вълновата теория за структурата на пазара грабва вниманието му и той я прилага успешно в своята търговия, което му позволи да спечели първото място в състезанието на Карол. Освен вълни обаче, Георги сподели, че използва и някои от класическите индикатори с които си помага в преценката за състоянието на пазара и завършеността на вълновото движение. Кривата на доходността на Георги показва впечатляваща компактност и липса на колебания. По думите на този участник, той е намерил удоволствие в своят начин на търговия, като е адаптирал критериите както и размера на позициите си към своята „зона на психологически комфорт“. Намирайки своята идеална среда позволява на Георги да спазва стриктно правилата си за търговия и цитирам „да спи спокойно при отворени позиции“. Комбинацията от високо субективно решение при заемането на позиции както и натиска на състезанието са сериозни изпитания за психиката, които този участник очевидно владее. Възниква въпросът затова как той би се справил при търговия със значително по-голямата сума в чието управление той ще участва от 17 Септември.

Очакваме да видим какъв ще бъде резултатът от този интересен експеримент, в който ще участва човекът Георги Гугов срещу машината на Кирил Василев!

Интервю с победителите, очаквайте съвсем скоро тук, в блога на ИП Карол!

Първото издание на състезанието Karoll Demo Trading Competition за тази година приключи и победителят е вече ясен. Името му е Николай Панайотов, а доходността, която постигна в демо състезанието, е от 622.37%. Николай изпревари убедително конкуренцията, като участникът, класирал се след него, е с доходност от 164.17%. Припомняме Ви, че наградата за най-добрия участник е 1000лв., от общо 2000лв. награден фонд на състезанието Karoll Demo Trading Competition.

Екипът на Карол се свърза с победителя, за да разбере малко повече за стила му на търговия, както и за впечатленията му от състезанието. Ето и краткото интервю, което проведохме с него:

1.Като какъв трейдър се определяте?

Основно дей-трейдър.

2.Какви са Вашите предпочитани инструменти за търговия?

Търгувам основно форекс, като нямам предпочитани валутни двойки.

3.В състезанието, на тях ли заложихте?

В състезанието търгувах също форекс.

4.Какъв е начина, по който анализирате пазара?

Анализите правя  на основа на графиките , като по-голяма тежест имат по-краткосрочните графики.

5.За пръв път ли участвате в Демо Състезание на Карол?

В демо състезание на Карол участвам за пръв път.

6.Какви бяха Вашите очаквания за конкуренцията?

Очаквах по-голяма конкуренция.

7.Следяхте ли класирането?

Следях класирането от втората половина на състезанието.

8.Имахте ли ясен план за действие от самото начало?

Имах ясен план от началото.

9.Каква беше стратегията, която използвахте, за да достигнете доходност от 622.37%?

Стратегията,която използвах, е не да достигна определена доходност, а да достигна оптимално съотношение доходност / риск.

10.Търгувате ли с реална сметка?

С реална сметка търгувам, но когато чувствам, че трябва да поправя нещо съществено в системата за търговия, основно работя на демо.

11.Намирате ли разлика в трейдовете си в двете сметки?

Стремя се разликата да бъде колкото се може по-малка.

12.На какво смятате, че се дължи тя?

Доколкото има разлика, тя основно се дължи на участието с демо сметка в конкурс, където трябва да се съобразяваш  и с конкуренцията, а не само с пазара.

13.Какво смятате да направите с наградата?

С наградата най-вероятно ще открия сметка за търговия в Карол.

Втори в състезанието, се класира Станислав Станчев, който спечели награда от 500 лв. На трето място, остана Спас Денев, който грабна 250 лв. Четвърти се класира Даниел Бонев, като наградата му е 150 лв. На пето място се класира Димитър Алексиев, който спечели 100 лв.

Ако и Вие бихте искали да се включите в състезанието, което елиминира рисковете и възвишава печалбите, заявете участието си сега! Бъдете първите, разбрали за началната дата на следващото състезание!

Повече, относно формата и наградите, можете да намерите тук.