Forex роботи за търговия, добри и лоши

forex-roboti-kiril-vasilev-presentation

Късният следобед на 11 Октомври се оказа арена на интересен дебат в библиотеката на Карол. Както бе обявено предварително, Кирил Василев представи своята лекция върху Роботи за Forex търговия. Аудиторията от над 50 души беше затаила внимание пред безпрецедентните за България слайдове с информация, показващи предимствата и недостатъците на основните видове роботи, както и начините, чрез които те могат да бъдат тествани. В елегантно непринуден стил, презентацията демонстрира как роботите базирани на Мартингейл не успяват дългосрочно, а също как друг тип роботи, базирани на арбитраж или price action, могат да донесат сериозна доходност. Не бяха пропуснати и системите за високо честотна търговия (High Frequency Trading), които в голямата си част са собственост на мулти милиардни хедж фондове. Въпреки, че отсъстваха подробни стъпки за практическото програмиране на робот, стана ясно, че то може да се осъществи за няколко часа, докато тестването (back testing) и оптимизацията могат да отнемат дори години. Тези от вас които не владеят програмирането могат да си наемат програмист за да сложи идеята им в код. MQL5 Ви дава тази възможност. Процеса на тестване може да се осъществи с Meta Trader 4 или Meta Trader 5, като за него от огромно значение е качеството на тъй-нареченото тиково history, което дава данни за движенията на цената с години назад във времето. Швейцарският брокер Dukascopy е една от най-добрите безплатни алтернативи за набавяне на качествено тиково history.

forex-roboti-kiril-vasilev-audience

Според Кирил, един от основните рискове при тестване и оптимизиране на робота върху исторически данни е тъй-наречения Curve Fitting или прекалено адаптиране на системата към минали данни, което всъщност я прави много „стегната“  и недостатъчно добра за търговия с реални данни. Освен, че роботът трябва да вижда добре миналото той трябва да може да се представя добре и в бъдещето, което може да бъде проверено чрез методът на симулация на Monte Carlo. При него софтуер тества безмилостно на случаен принцип представянето на робота при различни сценарии, което генерира специфични криви на перформанс,  даващи ценна информация за надеждността на системата. Не на последно място Кирил подплати презентацията си като демонстрира впечатляващото представяне на неговият робот базирано върху данни от 2014 година до днес. В последвалата дълга поредица от въпроси всеки от участниците успя да открие полезна информация, която да послужи в перспектива.

Следващото събитие, което ще организираме, е “Среща с финалиста от Karoll Forex Masters Competition, реализирал 60% доходност по време на състезанието”. В своята презентация, той ще сподели каква е била системата му за търговия, довела до впечатляващата доходност.

Повече информация относно самото събитие, можете да намерите тук:

https://www.karollbroker.bg/bg/sreshta-s-finalist-ot-karoll-forex-masters-competition

Полезни връзки

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.