Архив на категориите: Събитя

Фундаментален Анализ при Търговия на Международните Пазари


fundamentalen-analiz-prezentaciya-vihren-molevski

Какво представи Вихрен Молевски?

Вихрен Молевски представи някои основни модели за фундаментален анализ, използвани глобално от големите финансови институции като Credit Suisse, Danske Bank, Peterson Institute for international economics и други. Тези модели са базирани на различни икономически параметри и изчисляват тъй-нареченото Fair Value на дадена икономика или валута спрямо друга. Интересно е да се отбележи, че според всички модели, средносрочният тренд в EUR/USD е към поскъпване на Еврото до нива движещи се между 1.18 до 1.29. Само времето би показало дали тези фундаментални  модели биха „предсказали“ правилно посоката в стойността на Европа срещу Америка.

Каква е системата за търговия, която сподели той?

Втората част на презентацията имаше практическа стойност като Вихрен изложи интересна система за краткосрочна търговия базирана на фундаментален анализ. При тази система на 4 часова графика се оценява тъй наречения спред (разлика) между две некорелиращи валутни двойки (негативен коефициент на корелация поне 85%) в случая EUR/USD и  USD/CHF на база на горепосочените модели. Специален индикатор изобразява спреда графично, като най-интересни са зоните на максимален спред между двете некорелиращи валутни двойки. Входът в позиция се определя на втора стъпка като за целта спреда се изобразява под формата на 7 периоден RSI (Relative Strength Index) индикатор. Изчакват се зони на завършена дивергенция в RSI при маскимален спред, които служат за вход. Посоката се определя в зависимост от зоната на свръхкупено или свръхпродадено ниво в RSI. Рискът на позиция е 2% от стойността на портфейла, а средната продължителност на позиция е около седмица. Рискът се дефинира от стоп с размер 50 пипса.  Изходите са базирани на трикратна печалба спрямо началния риск (risk/reward – 1:3). Тази система генерира месечна печалба от около 10% при търговия на портфейл от няколко валутни двойки. Тъй като системата произвежда не повече от няколко сигнала на месец тя е перфектна за трейдъри, които нямат достатъчно свободно време.  В заключение сериозният фундаментален анализ е средство за определяне на настройката на пазарните участници (sentiment) и силата на паричните потоци  стоящи зад различните валути. Това ви дава възможност за сглобяване на печеливши системи за търговия.

Кога е следващото събитие на ИП Карол?

Следващото събитие е безплатната лекция на тема “Trading Stocks”. Лектор ще бъде Георги Георгиев, който е финансов анализатор и портфейлен мениджър с над 10 годишен опит. В своята презентация, която ще се състои на 29.11.18, той ще ви запознае с целия комплекс от финансова теория и психология, който ще ви послужи за да инвестирате успешно в акции. Разберете повече за събитието тук.

Среща с Борислав Иванов – победител от Forex Masters

borislav-ivanov-sreshta-forex-masters-presentationКой е Борислав Иванов?

Борислав Иванов е един от най-интересните трейдъри представяли своята стратегия пред Карол. С 10 годишен опит в търговията на Forex пазара той определено успя да прикове вниманието на аудиторията в библиотеката на Карол.  За Борислав пазарът е цитираме „хаос, в който той трябва да оцелее“. Единственият начин затова според него е рационалността на математиката.

Каква е системата му за търговия, довела го до 60% доходност по време на Forex Masters?

Като дипломиран финансист той е на ти с цифрите и определено не е привърженик на класическите модели за диверсификация на портфолио от инструменти, което според него е губеща стратегия. Системата на Борислав цели да улови малки движения в посока на основния тренд (определен на месечна графика) чрез входове на 1H. За целта, той започва с малки позиции като търгува зони на консолидация дефинирани чрез Bollinger Bands. Тъй като всяка консолидация крие потенциал за голямо движение, Борислав залага лимитирани поръчки с малък стоп (30 пипса) и малък риск докато се появи очакваното движение в посока на големия тренд. Тази стратегия чисто математически води до серия от малки загуби, които обаче се компенсират от печалбата при последвалото силно движение. Профитът е заложен на 150 пипса, като съотношението риск:печалба е 1:5. Очевидно тази система избягва търговия през волатилни периоди на новини или други планирани икономически събития. Улавянето на тренд е базирано на математическа очакваемост такъв да се случи и при EUR/USD, той обикновено възниква след 5 или 6 губещи опити за вход. Базирайки се на този факт в системата се оптимизират размера на позициите и съотношението risk/reward. Именно на тази „предвидима“ вероятност се базира желязното спокойствие на Борислав, който не се вълнува от фундаментален анализ нито от точната цена на EUR/USD. Тези фактори според него са без значение тъй като системата е доказала позитивна математическа вероятност и веднъж заложени поръчките не се модифицират или отменят.

borislav-ivanov-sreshta-forex-masters-presentation-showing-graph

Тази стратегия води до около 100% възвращаемост годишно, които Борислав демонстрирана в своята презентация. Най-трудно, обаче в тази семпла система за търговия, е спазването на правилата и устояването на желанието за модификация. Например, трудност представлява и инкасирането на поредица от губещи трейдове, които биха отказали всеки начинаещ и неразбиращ понятието позитивна математическа очакваемост. Именно тези психологически елементи са овладени от Борислав след поредица от загуби в миналото. Без съмнение съчетанието от рационални решения базирани на математика в съчетание с подходящи психологически възгледи, които гарантират спокойствие при търговията са разковничето към успеха демонстриран на тази презентация. Пожелавам успех на Борислав и очакваме той да ни изненада с нови печеливши сделки.

Кога е следващото събитие на ИП Карол?

Следващото събитие, което ще организираме, е лекция на тема “Фундаментален анализ на междуародните пазари”. В нея, Вихрен Молевски ще Ви покаже повече за:

  • Основните фундаментални модели за калкулиране на стойността на различни класове активи.
  • Собствен (proprietary) модел за краткосрочно търгуване

Лекцията ще бъде на 25.10.18 от 18:30, а мястото – Библиотеката на Карол. Повече информация относно самото събитие, можете да намерите тук: https://www.karollbroker.bg/bg/fundamentalen-analiz-pri-trgoviya-na-mezhdunarodnite-pazari

 

 

Forex роботи за търговия, добри и лоши

forex-roboti-kiril-vasilev-presentation

Късният следобед на 11 Октомври се оказа арена на интересен дебат в библиотеката на Карол. Както бе обявено предварително, Кирил Василев представи своята лекция върху Роботи за Forex търговия. Аудиторията от над 50 души беше затаила внимание пред безпрецедентните за България слайдове с информация, показващи предимствата и недостатъците на основните видове роботи, както и начините, чрез които те могат да бъдат тествани. В елегантно непринуден стил, презентацията демонстрира как роботите базирани на Мартингейл не успяват дългосрочно, а също как друг тип роботи, базирани на арбитраж или price action, могат да донесат сериозна доходност. Не бяха пропуснати и системите за високо честотна търговия (High Frequency Trading), които в голямата си част са собственост на мулти милиардни хедж фондове. Въпреки, че отсъстваха подробни стъпки за практическото програмиране на робот, стана ясно, че то може да се осъществи за няколко часа, докато тестването (back testing) и оптимизацията могат да отнемат дори години. Тези от вас които не владеят програмирането могат да си наемат програмист за да сложи идеята им в код. MQL5 Ви дава тази възможност. Процеса на тестване може да се осъществи с Meta Trader 4 или Meta Trader 5, като за него от огромно значение е качеството на тъй-нареченото тиково history, което дава данни за движенията на цената с години назад във времето. Швейцарският брокер Dukascopy е една от най-добрите безплатни алтернативи за набавяне на качествено тиково history.

forex-roboti-kiril-vasilev-audience

Според Кирил, един от основните рискове при тестване и оптимизиране на робота върху исторически данни е тъй-наречения Curve Fitting или прекалено адаптиране на системата към минали данни, което всъщност я прави много „стегната“  и недостатъчно добра за търговия с реални данни. Освен, че роботът трябва да вижда добре миналото той трябва да може да се представя добре и в бъдещето, което може да бъде проверено чрез методът на симулация на Monte Carlo. При него софтуер тества безмилостно на случаен принцип представянето на робота при различни сценарии, което генерира специфични криви на перформанс,  даващи ценна информация за надеждността на системата. Не на последно място Кирил подплати презентацията си като демонстрира впечатляващото представяне на неговият робот базирано върху данни от 2014 година до днес. В последвалата дълга поредица от въпроси всеки от участниците успя да открие полезна информация, която да послужи в перспектива.

Следващото събитие, което ще организираме, е “Среща с финалиста от Karoll Forex Masters Competition, реализирал 60% доходност по време на състезанието”. В своята презентация, той ще сподели каква е била системата му за търговия, довела до впечатляващата доходност.

Повече информация относно самото събитие, можете да намерите тук:

https://www.karollbroker.bg/bg/sreshta-s-finalist-ot-karoll-forex-masters-competition

Полезни връзки