Архив на ключова дума: инвестиции

Легендарни трейдъри и инвеститори: Линда Рашке (част 2)

Легендарни-трейдъри-и-инвеститори-линда-рашке-част-2

В предишната статия, посветена на една от най-добрите жени трейдъри, разгледахме как Линда Рашке започва своята кариера. Също така, видяхме и една от нейните най-известни системи за търговия – The Anti, описана в книгата и Street Smart. Във втората част от статията, ще разберем дали системата е приложима и в наши дни.

Трябва да отбележа, че повечето системи на Линда Рашке използват определен елемент на преценка от трейдъра. Това е добре, защото, ако системата е строго механична, ще може да се компютъризира и някой голям фонд може да започне да търгува по нея. Това ще я направи практически неизползваема. Тук се крие едно от предимствата на система The Anti – въпреки механичността си, се нуждае от преценка на трейдъра.

Правилата на  “The Anti” за откриване на дълга позиция може да разгледате тук.

Линда Рашке споменава, че тази система може да се търгува на всяка рамка при фючърси и акции.

За да тестваме една система, трябва да направим с нея поне 30 сделки. Това е необходимо, за да натрупаме достатъчно данни и да можем да дадем възможност на предимствата на системата да се проявят. Разбира се, колкото по-голяма е статическата извадка, толкова по-добре.

За да можем да сравняваме резултатите от тестове, между различни класове активи, трябва да разполагаме с начин за тестване, който да е универсален и да не се влияе от обема на позиция.  Ако неволно тестваме с различен обем, да кажем при DAX30 и Apple, това ще изкриви резултатите. Затова ще използваме R. Това е съотношение печалба/загуба. Печалбата измерваме от нивото на откриване до нивото на закриване в пипове. Загубата измерваме от нивото на откриване до нивото на стоп. На показаната графика потенциалната печалба е два пъти по-голяма от потенциалната загуба.

metatrader4-The-Anti-linda-raschke

В горната ситуация имаме 2 възможности:

  • ✔️ Да бъде ударен стопа на позицията. Тогава резултата ще бъде минус -1R.
  • ✔️ Да бъде достигнато нивото за прибиране на печалба. Тогава резултата ще е +2R. Ако сме рискували 1.00% от капитала си в тази сделка можем да реализираме или -1.00% или +2.00%.

За да разберем как се представя системата за 30 сделка трябва да съберем R-те, който е генерирала от тях. След това можем да сравним с друга времева рамка, друг инструмент или друга система. Може да сравним колко R дава за определен период от време.

Важна бележка: Въпреки, че показаният пример по-горе е на реална сметка, всички тестове, които решите да правите на система за търговия, която не познавате, задължително трябва да са на Демо сметка.

Тестване на the Anti върху DAX 30  в платформата МТ4

Започнах теста върху DAX 30 на 5 мин. графика, защото прави добри движения и има нисък спред. Тук предимство биха били големия брой сделки на ден, а не толкова размера на печалбата.

metatrader4-The-Anti-linda-raschke

Примерен сигнал за сделка по системата The Anti. Не трябва да забравяме, че това са краткосрочни сделки, при който държим позиция през следващите 2-4 свещи.

Резултатите при теста на DAX 30 на 5 мин. времева рамка са едва 3R. Разбира се това не е задоволително представяне. Имаше поредица от лоши сигнали, които се оказваха против тренда. Причината вероятно се крие в настройките на Stochastic, където линия D(с червено) не изглежда толкова плавна, както е показано в Street Smart. Реших за следващите тестове да използвам 50 експоненциална пълзяща средна вместо линия D.  Друго правило, което добавих е, че мога да откривам дълги позиции само, когато цената е над 50ЕМА, а къси позиции, когато е под 50 ЕМА.

metatrader4-The-Anti-linda-raschke

На горната графика виждаме пример за къса позиция и за дълга позиция. Свещта, след която имаме сигнал за къса позиция е маркирана с червена вертикална линия, съответно за дълга позиция с зелена линия.

След тези промени системата даде 16R за същия период.

Тук трябва да направим важно уточнение. Търгуването на 5 мин. е свързано с постоянно следене на пазара, умора и допускане на грешки. Подходящо е за хора, които могат да отделят цял ден пред компютъра и могат бързо да закриват позиции. Също пропусках/подбирах сделки. Например, пропусках сигнали през вечерта, поради по-ниската волатилност.

При тест на 15 минутна графика при DAX 30  система The Anti с включените подобрения даде 10R за тридесет сделки. Периода на тестване почти съвпадна с един календарен месец. В периода на тестване забелязах, че системата не работи добре по време на по-широки странични движения.

При тест на 1 час при DAX 30  система даде 12.5R. Това е за период от  почти 2 месеца.

При тест върху злато(XAUUSD на 1 час) от началото на годината за 30 сделки системата даде 4R за период от около месец и половина. Причината за този резултат може би се крие в по-голямата волатилност.

Може ли the Anti да се използва на пазара на акции?

След като разгледах няколко акции на американски компании, стигнах до извода, че вероятно би работила и при акции. За целта трябва да се спрем на големи ликвидни акции.

trader-workstation-interactive-brokers-The-Anti-linda-raschke

От горната графика на Apple (дневна времева рамка) ще забележите, че системата генерира достатъчно сигнали. За съжаление времето с което разполагам не ми позволи да проведа нормален тест. Ако се интересувате от търговия с акции, може да направите тестове, чрез демо сметка в Trader Workstation. Платформата предлага най-ниски разходи за търговия с акции в България. Може да сравните комисионите тук.

Задоволителен ли е теста на стратегията?

За да направим изчерпателен тест на една стратегия, трябва да я тестваме при различни пазарни условия и при различни инструменти. Така ще знаем добре силните и слабите и страни. Тогава можем да дадем окончателен отговор. Метода, който следвам е едва след задълбочен демо тест да приложа система на реален пазар.

За мен резултатите, който показа системата са достатъчни, за да покажат, че системата работи. Но ако искате я приложите, трябва задължително да направите по-задълбочени изследвания и тестове. Например, вероятно ще я търгувате при различни инструменти, ще трябва да прецените колко да рискувате в една сделка, колко максимален риск да имате по всички открити позиции, от тук следва, че вероятно ще пропускате някой позиции, за да не превишите риска или да кажем, защото са в корелация с вече открити позиции, които имате. Това ще покаже различни резултати (различни R), които ще са микс от вашите виждания и разбиране за пазара, вашите решения, риска, състоянието на пазара.

Най-добрия вариант е всеки сам да тества стратегията на демо сметка, така както би я приложил на реална сметка.

Приложима ли система The Anti?

Според мен отговора е да. Системата определено работи, като се възползва от импулсното движение на цената.

Плюсове

  • ✔️ Търгува по тренда;
  • ✔️ Голям процент печеливши сделки;
  • ✔️ Съчетава механичен подход с преценка;
  • ✔️ Може да се ползва на всяка времева рамка;
  • ✔️ Може да се ползва при различни класове активи. Акции, индекси, фючърси;
  • ✔️ Против конвенционалната логика е. Повечето хора търгуващи тренд биха гонили цялото движение.

Минуси

  • ❌ Печалбите от всяка една сделка не са грандиозни
  • ❌ Трябва собствен опит(тестване), но може да се направят допълнителни подобрения

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “Легендарни Трейдъри и Инвеститори”!

buton_abonirajte-se

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в това видео имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Топ три на победителите от Karoll Demo Trading Competition

demo-Competition1

Победител в изданието за 2017 година на състезанието Karoll Demo Trading Competition е Николай Иванов, който регистрира 566% доходност в рамктие само на един месец. Това го изстреля на челната позиция и го бетонира като безпорен номер едно в състезанието, донасяйки му голямата награда от 1 000 лв., които той вложи в отварянето на реална сметка за търговия на Forex пазарите. Вижте интервюто с Николай във видеото по-долу, в което той споделя за най-силните си трейдове по време на състезанието, най-големите си загуби и психологията за взимане на решения по време на трейдинг. Прочетете цялата статия

Андон Момчилов завърши четвърти в световното първенство по трейдинг World Top Investor

Андон Момчилов се класира на четвърто място в състезанието World Top Investors.
Интервю с него направи Стефан Трашлиев – трейдър и журналист в списание Трейдър, което е официален медиен партньор на състезанието за България. Вижте какво разказа Андон за представянето си и за трейдинга генерално във видеото ни.

Росен Русев е победител в Karoll Top Trader February, записвайки 131,28% за месеца

Росен Русев спечели февруарското състезание на Карол, като записа 131,28% перформънс разстеж и с това дава един силен старт на каролските състезания за 2017 година. Ето какво ни каза той, когато дойде да си вземе награтада:

DSC04670 Прочетете цялата статия

Георги Георгиев победи в декемврийското издание на Karoll Top Trader 2016 с 39,17 % доходност за месеца

Георги Георгиев е победителят в Karoll Top Trader December, като това го прави и последният победител във формата на състезанието за 2016 година. Георги се представи добре, побеждавайки конкуренцията с 39,17 % доходност за месеца. В интервю за Карол, г-н Георгиев разказа следното:

two-traders

Представи се с няколко думи за читателите на блога на Карол. 
От Варна съм, занимавам се с телекомуникации.

Какъв опит имаш във FOREX търговията?
С  Forex търговия се занимавам от 10-12 години, като най-големи успехи имам от търговия с валутни двойки, а най-големи загуби – от търговия с енергийни ресурси и индекси.
Прочетете цялата статия