Архив за автори: Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

За Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

Карол дава възможност на свои партньори, приятели и заинтересовани лица да изразят мнението си по теми, които ги интересуват

Как майсторите на трейдинга използват технически индикатори?

ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

Често срещан въпрос сред трейдърите е как можем ефективно да използваме техническите индикатори за търговия?

Този въпрос не ми даваше мира дълго време, докато не попаднах на книгата „High Probability Trading Strategies” на  Robert Miner. Концепцията за използването на индикатори, която той ползва е съвсем проста,  елегантна и най – важното – ефективна. Нарича я Dual Momentum.

Състои се от две времеви рамки, на които е поставен даден моментумен индикатор, например Stochastic или MACD. Основния модел на търговия (setup) е да се влиза в позиция в посоката на моментумния индикатор от по-горната времева рамка, след активиран сигнал от индикатора на по-малката времева рамка.

Нека да изложа пример.

Избирам горната времева рамка да бъде седмична, а по  – ниската, която ще използвам за вход в позиция ще бъде 4 – часова графика. Поставям Stochastic с настройки 30, 10, 10 за да се изглади тренда на самият моментумен индикатор.

Отделно, когато индикатора на по-горната времева рамка показва свръхкупено състояние (ниво над 80) ние НЕ влизаме в дълги позиции. Обратното е валидно за къси позиции. Уверено можем да влезем long на 4 часа, когато бързата крива на седмичния моментумен индикатор пресича 20 отдолу-нагоре. За къси позиции са валидни обраните условия.

И така, на първата графика е показана волатилната валутна двойка EUR/AUD на седмична база. Червената вертикална линия показва момента на бичи сигнал от Stochastic от който започваме да търсим вход на 4  – часова графика.

 graphic-1-ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

 

Отиваме на 4- часова графика и изчакваме същия сигнал от индикатора, но той вече ще e предварително съгласуван с моментумния тренд на по – горната, седмична база.

На 09 април 2017 е подаден бичи сигнал от Stochastic на седмична графика. Първия сигнал на по – долната, четиричасова рамка е чак на 20 юни 2017, а вторият на 20 юли 2017 г. След това има още много сигнали по посока на седмичниq тренд, който в случая е възходящ.

 

graphic-2-ot-bibliotekata-na-karoll-High-Probability-Trading-Strategies-Robert Miner

За да се филтрират още по – добре потенциални фалшиви сигнали от индикатора, може да се добави като допълнително условие за вход и пробив на тренд линия на последното ценово движение.

Посочената употреба на Stochastic e част от търговския подход на R. Miner, чиято цялостна търговска система ще бъде предмет на отделна статия.

Бъдете първите, които научават за най-новото ни предложение, като се абонирате за рубриката “От Библиотеката”!

buton_abonirajte-se

Фундаментален Анализ при Търговия на Международните Пазари


fundamentalen-analiz-prezentaciya-vihren-molevski

Какво представи Вихрен Молевски?

Вихрен Молевски представи някои основни модели за фундаментален анализ, използвани глобално от големите финансови институции като Credit Suisse, Danske Bank, Peterson Institute for international economics и други. Тези модели са базирани на различни икономически параметри и изчисляват тъй-нареченото Fair Value на дадена икономика или валута спрямо друга. Интересно е да се отбележи, че според всички модели, средносрочният тренд в EUR/USD е към поскъпване на Еврото до нива движещи се между 1.18 до 1.29. Само времето би показало дали тези фундаментални  модели биха „предсказали“ правилно посоката в стойността на Европа срещу Америка.

Каква е системата за търговия, която сподели той?

Втората част на презентацията имаше практическа стойност като Вихрен изложи интересна система за краткосрочна търговия базирана на фундаментален анализ. При тази система на 4 часова графика се оценява тъй наречения спред (разлика) между две некорелиращи валутни двойки (негативен коефициент на корелация поне 85%) в случая EUR/USD и  USD/CHF на база на горепосочените модели. Специален индикатор изобразява спреда графично, като най-интересни са зоните на максимален спред между двете некорелиращи валутни двойки. Входът в позиция се определя на втора стъпка като за целта спреда се изобразява под формата на 7 периоден RSI (Relative Strength Index) индикатор. Изчакват се зони на завършена дивергенция в RSI при маскимален спред, които служат за вход. Посоката се определя в зависимост от зоната на свръхкупено или свръхпродадено ниво в RSI. Рискът на позиция е 2% от стойността на портфейла, а средната продължителност на позиция е около седмица. Рискът се дефинира от стоп с размер 50 пипса.  Изходите са базирани на трикратна печалба спрямо началния риск (risk/reward – 1:3). Тази система генерира месечна печалба от около 10% при търговия на портфейл от няколко валутни двойки. Тъй като системата произвежда не повече от няколко сигнала на месец тя е перфектна за трейдъри, които нямат достатъчно свободно време.  В заключение сериозният фундаментален анализ е средство за определяне на настройката на пазарните участници (sentiment) и силата на паричните потоци  стоящи зад различните валути. Това ви дава възможност за сглобяване на печеливши системи за търговия.

Кога е следващото събитие на ИП Карол?

Следващото събитие е безплатната лекция на тема “Trading Stocks”. Лектор ще бъде Георги Георгиев, който е финансов анализатор и портфейлен мениджър с над 10 годишен опит. В своята презентация, която ще се състои на 29.11.18, той ще ви запознае с целия комплекс от финансова теория и психология, който ще ви послужи за да инвестирате успешно в акции. Разберете повече за събитието тук.

Среща с Борислав Иванов – победител от Forex Masters

borislav-ivanov-sreshta-forex-masters-presentationКой е Борислав Иванов?

Борислав Иванов е един от най-интересните трейдъри представяли своята стратегия пред Карол. С 10 годишен опит в търговията на Forex пазара той определено успя да прикове вниманието на аудиторията в библиотеката на Карол.  За Борислав пазарът е цитираме „хаос, в който той трябва да оцелее“. Единственият начин затова според него е рационалността на математиката.

Каква е системата му за търговия, довела го до 60% доходност по време на Forex Masters?

Като дипломиран финансист той е на ти с цифрите и определено не е привърженик на класическите модели за диверсификация на портфолио от инструменти, което според него е губеща стратегия. Системата на Борислав цели да улови малки движения в посока на основния тренд (определен на месечна графика) чрез входове на 1H. За целта, той започва с малки позиции като търгува зони на консолидация дефинирани чрез Bollinger Bands. Тъй като всяка консолидация крие потенциал за голямо движение, Борислав залага лимитирани поръчки с малък стоп (30 пипса) и малък риск докато се появи очакваното движение в посока на големия тренд. Тази стратегия чисто математически води до серия от малки загуби, които обаче се компенсират от печалбата при последвалото силно движение. Профитът е заложен на 150 пипса, като съотношението риск:печалба е 1:5. Очевидно тази система избягва търговия през волатилни периоди на новини или други планирани икономически събития. Улавянето на тренд е базирано на математическа очакваемост такъв да се случи и при EUR/USD, той обикновено възниква след 5 или 6 губещи опити за вход. Базирайки се на този факт в системата се оптимизират размера на позициите и съотношението risk/reward. Именно на тази „предвидима“ вероятност се базира желязното спокойствие на Борислав, който не се вълнува от фундаментален анализ нито от точната цена на EUR/USD. Тези фактори според него са без значение тъй като системата е доказала позитивна математическа вероятност и веднъж заложени поръчките не се модифицират или отменят.

borislav-ivanov-sreshta-forex-masters-presentation-showing-graph

Тази стратегия води до около 100% възвращаемост годишно, които Борислав демонстрирана в своята презентация. Най-трудно, обаче в тази семпла система за търговия, е спазването на правилата и устояването на желанието за модификация. Например, трудност представлява и инкасирането на поредица от губещи трейдове, които биха отказали всеки начинаещ и неразбиращ понятието позитивна математическа очакваемост. Именно тези психологически елементи са овладени от Борислав след поредица от загуби в миналото. Без съмнение съчетанието от рационални решения базирани на математика в съчетание с подходящи психологически възгледи, които гарантират спокойствие при търговията са разковничето към успеха демонстриран на тази презентация. Пожелавам успех на Борислав и очакваме той да ни изненада с нови печеливши сделки.

Кога е следващото събитие на ИП Карол?

Следващото събитие, което ще организираме, е лекция на тема “Фундаментален анализ на междуародните пазари”. В нея, Вихрен Молевски ще Ви покаже повече за:

  • Основните фундаментални модели за калкулиране на стойността на различни класове активи.
  • Собствен (proprietary) модел за краткосрочно търгуване

Лекцията ще бъде на 25.10.18 от 18:30, а мястото – Библиотеката на Карол. Повече информация относно самото събитие, можете да намерите тук: https://www.karollbroker.bg/bg/fundamentalen-analiz-pri-trgoviya-na-mezhdunarodnite-pazari

 

 

Forex роботи за търговия, добри и лоши

forex-roboti-kiril-vasilev-presentation

Късният следобед на 11 Октомври се оказа арена на интересен дебат в библиотеката на Карол. Както бе обявено предварително, Кирил Василев представи своята лекция върху Роботи за Forex търговия. Аудиторията от над 50 души беше затаила внимание пред безпрецедентните за България слайдове с информация, показващи предимствата и недостатъците на основните видове роботи, както и начините, чрез които те могат да бъдат тествани. В елегантно непринуден стил, презентацията демонстрира как роботите базирани на Мартингейл не успяват дългосрочно, а също как друг тип роботи, базирани на арбитраж или price action, могат да донесат сериозна доходност. Не бяха пропуснати и системите за високо честотна търговия (High Frequency Trading), които в голямата си част са собственост на мулти милиардни хедж фондове. Въпреки, че отсъстваха подробни стъпки за практическото програмиране на робот, стана ясно, че то може да се осъществи за няколко часа, докато тестването (back testing) и оптимизацията могат да отнемат дори години. Тези от вас които не владеят програмирането могат да си наемат програмист за да сложи идеята им в код. MQL5 Ви дава тази възможност. Процеса на тестване може да се осъществи с Meta Trader 4 или Meta Trader 5, като за него от огромно значение е качеството на тъй-нареченото тиково history, което дава данни за движенията на цената с години назад във времето. Швейцарският брокер Dukascopy е една от най-добрите безплатни алтернативи за набавяне на качествено тиково history.

forex-roboti-kiril-vasilev-audience

Според Кирил, един от основните рискове при тестване и оптимизиране на робота върху исторически данни е тъй-наречения Curve Fitting или прекалено адаптиране на системата към минали данни, което всъщност я прави много „стегната“  и недостатъчно добра за търговия с реални данни. Освен, че роботът трябва да вижда добре миналото той трябва да може да се представя добре и в бъдещето, което може да бъде проверено чрез методът на симулация на Monte Carlo. При него софтуер тества безмилостно на случаен принцип представянето на робота при различни сценарии, което генерира специфични криви на перформанс,  даващи ценна информация за надеждността на системата. Не на последно място Кирил подплати презентацията си като демонстрира впечатляващото представяне на неговият робот базирано върху данни от 2014 година до днес. В последвалата дълга поредица от въпроси всеки от участниците успя да открие полезна информация, която да послужи в перспектива.

Следващото събитие, което ще организираме, е “Среща с финалиста от Karoll Forex Masters Competition, реализирал 60% доходност по време на състезанието”. В своята презентация, той ще сподели каква е била системата му за търговия, довела до впечатляващата доходност.

Повече информация относно самото събитие, можете да намерите тук:

https://www.karollbroker.bg/bg/sreshta-s-finalist-ot-karoll-forex-masters-competition

Полезни връзки

Победители от Karoll Forex Masters Competition

karoll-forex-masters-competition-pobediteliНай-голямото състезание на ИП Карол за годината – Karoll Forex Masters Competition приключи! Състезанието завърши след 6 месеца оспорвана надпревара между трейдърите на Карол. На 13.09.2018 , по време на специално организирано събитие, двама от победителите представиха резултатите си, както и стратегиите, помогнали им да грабнат наградите управление на $100 000 и управление на $20 000.

Кирил Василев представи своята автоматизирана система за търговия, която му донесе успех в Karoll Forex Masters Competition. Кирил е типичният представител на техническият гений съчетан с интерес и познания за детайлите в които работят финансовите пазари. Дългогодишният му опит в областта, в това число и на NYSE в комбинация с неговият капацитет да програмира идеите си води до разработването на робот за търговия, чиито възможности са недалеч от научно фантастичните романи на Майкъл Крайтън. Системата сканира пазара и при включването и към платфромата за търговия сама определя входовете, изходите и алокирането на средствата към позициите. По думите на Кирил, това не е система базирана на популярните Невронали Вериги, а по скоро отчитаща поведението на цената (Price Action) и рекалкулираща постоянно своите параметри в зависимост от промяната в цената на търгувания инструмент. В този контекст, бихме могли да определим автоматизираната система за търговия на Крил Василев като детектор на зараждащ се Тренд, който веднъж в действие „изцежда“ пазара за максимални печалби. Това може лесно да се види от кривата на реализираната от системата доходност, която беше представена от Кирил по време на събитието. На въпроса, кое е най-трудно при разработването на системата, Крил сподели че най-труден е психологическият момент в който той трябва да се довери на своята система и да я остави да търгува без да се намесва в работата и. Дори и при статистически back тестове като и симулации на Monte Carlo, които доказват категорично статистическата стабилност на системата, е трудно да се устои на желанието за ръчно включване. Въпреки тази трудност Кирил е преборил себе си и оставяйки неговото дигитално бижу да търгува, печели награда за Управление на парични средства от Карол. Пожелаваме успех и очакваме с любопитство да представим първите резултати от търговията на Вас, нашите клиенти и почитатели.

Георги Гугов е само-обучил се трейдър тръгнал по стъпките на търговията преди 10 години. Вълновата теория за структурата на пазара грабва вниманието му и той я прилага успешно в своята търговия, което му позволи да спечели първото място в състезанието на Карол. Освен вълни обаче, Георги сподели, че използва и някои от класическите индикатори с които си помага в преценката за състоянието на пазара и завършеността на вълновото движение. Кривата на доходността на Георги показва впечатляваща компактност и липса на колебания. По думите на този участник, той е намерил удоволствие в своят начин на търговия, като е адаптирал критериите както и размера на позициите си към своята „зона на психологически комфорт“. Намирайки своята идеална среда позволява на Георги да спазва стриктно правилата си за търговия и цитирам „да спи спокойно при отворени позиции“. Комбинацията от високо субективно решение при заемането на позиции както и натиска на състезанието са сериозни изпитания за психиката, които този участник очевидно владее. Възниква въпросът затова как той би се справил при търговия със значително по-голямата сума в чието управление той ще участва от 17 Септември.

Очакваме да видим какъв ще бъде резултатът от този интересен експеримент, в който ще участва човекът Георги Гугов срещу машината на Кирил Василев!

Интервю с победителите, очаквайте съвсем скоро тук, в блога на ИП Карол!